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(二)级别调整路径由于国内违约企业违约前评级普遍较高,采用中位数级别无法体现违约前级别调整变化,通常采用平均级别来体现。从图7可以看到,国内违约评级路径前期平稳,后端陡峭。违约前4年至违约前1年,企业信用评级均保持在AA级别。与国外评级机构普遍在违约前两年开始进入下调通道不同,国内机构在违约前1年开始有所下调;违约前一个月剧烈下调。从具体统计数字看,违约前1年,所有评级均在投资级以上,且仅有2只债券进入级别下调通道,占比仅为3.57%。在违约前9个月,仅有8只债券进入了级别下调通道,占比仅为14.29%。

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从这张图可以看出,从1980年代、90年代、90年代中期到2000年、2004年、2015年,同样是冰箱、空调、洗衣机、电视机,你所依赖的获利能力模型已经发生了巨大的变化,你没办法用80年代的盈利模式去看90年代,也没办法用90年代的去看2000年。

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